Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Apa Itu Volatilitas Terapan & Mengapa Trader Harus Peduli

Apa Itu Volatilitas Terapan & Mengapa Trader Harus Peduli

Volatilitas terapan merupakan sebuah variabel yang menunjukkan tingkat pergerakan yang diharapkan pasar atau keamanan tertentu, artinya volatilitas terapan memilik persamaan makna yang sama dengan volatilitas yang diharapkan. Secara singkat sering dijuluki IV. Volatilitas terapan menghitung besaran atau ukuran yang diharapkan pada pergerakan berdasarkan aset.

 

Apa Itu Volatilitas Terapan

Volatilitas terapan merupakan sejumlah persentase yang ditunjukkan untuk merelfeksikan level yang tidak menentu atau risiko yang dirasakan oleh trader. IV diperoleh dari pilihan Black-Scholes yang menetapkan model harga. IV dapat mengindikasikan tingkat variasi yang diharapkan untuk ekuitas tertentu pada indeks, saham, komoditas, atau pasangan mata uang utama selama satu periode.

Contohnya, Indeks VIX yang terkenal menggunakan bacaan volatilitas terapan dengan mudah selama 30 hari untuk S&P 500. Level puncak VIX (yaitu persen) atau bacaan volatilitas terapan yang tinggi mengindikasikan bahwa risikonya meningkat secara relatif dan terdapat sebuah peluang yang lebih besar dari harga swings biasanya.

Baca juga: Tips untuk Trading Volatilitas

 

Perbedaan Antara Volatilitas Terapan dengan Volatlitas Historis

Volatilitas terapan merupakan ukuran perubahan harga future yang diharapkan. Secara umum, volatilitas terapan mencerminkan seberapa besar atau kecil pergerakan yang telah diantisipasi melalui kerangka waktu tertentu. Sementara untuk volatilitas historis atau disebut volatilitas terwujud mengindikasikan ukuran sebenarnya perubahan harga lama. Volatilitas historis mengilustrasikan seluruh level pada akitivitas pasar yang sudah ditelusuri.

ATR (average true range) pada sebuah aset atau keamanan merupakan sebuah contoh pada indikator yang diilustrasikan volatilitas historis. Walaupun volatilitas terapan dan volatilitas historis memiliki sedikit perbedaan dalam memandang ekspektasi future dengan observasi sebelumnya, kedua metrik tersebut hampir berkaitan dan cenderung bergerak pada pola yang mirip.

Umumnya, bacaan volatilitas terapan lebih tinggi ketika pasar dipengaruhi oleh potensi dari tingkat kedudukan tinggi yang tak menentu, dan seringnya meliputi terbitan data ekonomi atau acara penting lainnya seperti pertemuan bank sentral. Hal ini dapat membuat harga swings lebih besar dan dengan begitu mewujudkan bacaan volatilitas terwujud yang lebih meningkat. Sama halnya dengan tadi, ketika volatilitas historis tetap digunakan ketika kondisi pasar tenang atau ketika risikonya relatif melemah, maka IV akan cenderung menurun.

 

Volatilitas Terapan Dapat Merefleksikan Risiko dan Kebimbangan Pasar

Volatilitas terapan merupakan sebuah proyek tentang seberapa banyak pergerakan pasar dapat diantisipasi – tanpa memperhatikan arahnya. Dengan kata lain, volatilitas terapan dapat merefleksikan daerah potensi pengeluaran yang diharapkan dan keraguan terhadap seberapa tinggi atau rendahnya berdasarkan aset yang akan tumbuh atau jatuh.

Volatilitas terapan tinggi mengindikasikan ada sebuah peluang yang lebuh besar dari besarnya harga swings yang diharapkan oleh trader sedangkan volatilitas terapan rendah memberikan sinyal pergerakan harapan harga pasar yang relatif melemah. Ukuran volatilitas terapan juga dapat membantu trader dalam mengukur sentimen pasar dengan mempertimbangkan IV secara umum untuk menggambarkan level atau risiko yang dirasa tak menentu

Daerah Trading Volatilitas Terapan Dapat Mnegindikasikan Level Support dan Resistance Secara Teknis

Ukuran volatilitas terapan dapat disatukan menjadi berbagai strategi trading yang baik. Hal ini karena ketidakmampuan mereka untuk mengidentifikasi potensi terhadap area support dan resistance secara teknis. Umumnya, daerah trading volatilitas terapan dihitung menurut asumsi bahwa harga akan tetap terdiri atas satu gerakan standar deviasi. Hal ini menunjukkan secara matematis bahwa 68% kemungkinan aksi harga akan mengalami fluktuasi secara statistik sesuai dengan daerah trading volatilitas terapan melalui kerangka waktu yang spesifik.

Dengan begitu, jika harga melakukan tarde pada bagian atas batasan yang telah ditentukan sebelumnya di daerah trading volatilitas terapan, maka secara statistik 84% terdapat kemungkinan harga akan mencondong lebih rendah dan 16% akan tetap terus meningkat. Sedangkan jika harga melakukan trade pada bagaian bawah batasan yang telah ditentukan sebelumnya di daerah trading volatilitas terapan, maka secara statis 84% terdapat kemungkinan harga akan meningkat dan 16% akan tetap menurun.

 

Keuntungan Volatilitas Terapan Sebagai Sinyal Forex

Sebagian besar memberikan karakteristik yang melekat pada pasangan mata uang utamanya, umumnya daerah trading volatilitas terapan menunjukkan sinyal forex yang kuat. Contohnya, analisis terhadap EUR/GBP yang ditetapkan daerah trading volatilitas terapan untuk EUR/GBP dengan menyediakan sebuah contoh ilustrasi tentang bagaimana batasan teknis tersebut dapat membantu trader dalam mengidentifikasi kemungkinan poin infleksi dan keuntungan dari trading.

Pada tanggal 14 Januari 2020, aksi harga EUR/GBP melakukan trading pada 0,8541 dan ukuran volatilitas terapannya tepat pada 7,3% selama semalaman (yaitu seharian) kontrak pilihan. Dengan menggunakan nilai masuk tersebut dan formula pemilihan daerah trading di bawah ini, maka dapat ditaksir bahwa EUR/GBP akan mengalami fluktuasi antara support terapan pada 0,8508 dan resistance terapan pada 0,8574 selama 24 jam kedepan dengan statistik kemungkinan 68%.

Dengan kata lain, perhitungan daerah trading 24 jam merefleksikan pergerakan terapan sebuah deviasi standar pada +/- 0,0033 dari titik yang berarti volatilitas Pound Euro diharapkan terdiri atas 66- kelompok pip sekitar 0,8541 harga yang akan datang pada musim trading 1 Januari 2020.

Saat trading sedang berjalan dan aktivitas pasar tengah berkembang, EUR/GBP melonjak pada ketinggian intraday sebesar 0,8578. Namun, sepasang mata uang ditutup pada tanggal 15 Januari 2020 sebesar 0,8547 setelah nilai harganya  menurun secara tajam. Hal ini disebabkan oleh arus tekanan penjualan yang diikuti penolakan pada puncak batasan teknis terapannya.

Baca juga: Cara Mengubah Volatilitas Sesuai Keinginan Anda

 

Menggunakan Volatilitas Terapan Pada Komoditas, Saham, & IndeksTrade

Tambahan untuk forex, ukuran volatilitas terapan dapat disatukan menjadi startegi trading untuk komoditas, saham, dan indeks. Seperti yang telah dikatakan di atas, ukuran volatilitas terapan dapat mengindikasikan level tidak ketentuan pasar secara keseluruhan. Dengan itu, tanda terhadap volatilitas terapan lintas aset akan cenderung merefleksikan manfaat hubungan dengan pasar dasarnya masing-masing dan menyediakan wawasan ke mana arah pasar akan bergerak selanjutnya.

Sebagian besar tanda-tanda volatilitas terapan yang terkenal memang merupakan Indeks S&P 500 VIX. Umumnya, Indeks VIX meningkat di tengah pergolakan pasar dan kenaikan yang tak menentu. Meskipun ‘ukuran-kekhawatiran’ akan cenderung meningkat selama penutupan penjualan saham yang agresif. Umumnya, VIX menahan hubungan kebalikan yang kuat dengan S&P 500.

Indeks OVX yang merefleksikan volatilitas harga minyak mentah selama 30 hari yang diharapkan, menyediakan salah satu contoh dari tanda IV lainnya. Meningat harga minyak mentah dan saham yang sama-sama memiliki reaksi terhadap risiko permintaan yang memburuk, bukan kejutan lagi jika sentimen terhadap minyak mentah seringkali bertahan pada korelasi negatif dengan keduanya yaitu VIX dan OVX.

Meskipun umumnya hubungan kebalikan tersebut telah diobservasi antara harga aset dan bacaan volatilitas terapan yang memberikan peraturan yang umum, hal itu tidak selalu menjadi pokok permasalahannya dan pasti selalu ada harapan yang memiliki kepastian. Korelasi harga dengan volatilitas terapan sangat dinamis, hal ini berarti terdapat perubahan secara konstan yang sesuai dengan kekuatan atau kelemahan yang relative dari hubungan historisnya.

Sama pula, ketika muncul safe-haven assets, hubungan terbuka antara harga dan volatilitas terapan dapat terlihat. Misalnya, secara umum Indeks Dolar Amerika (DXY) mengikuti arus pasang dan surut volatilitas mata uang yang diharapkan (FXVIX). Dan juga, korelasi positif sering direfleksikan oleh harga emas dan volatilitas emas (GVZ). Contoh tersebut dapat membantu untuk mengilustrasikan wawasan penting yang bisa dibuktikan oleh bacaan volatilitas terapan ketika disatukan menjadi pendekatan makro dan startegi trading lain yang luas.

 

Sumber: dailyfx.com

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda