Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Strategi Trading Momentum: Pasangan USD

Strategi Trading Momentum: Pasangan USD

Baru-baru ini saya menulis sebuah artikel yang menjelaskan bagaimana mungkin para trader momentum untuk menerapkan strategi trading momentum Forex “best of” secara untung, yang meliputi back test yang dilakukan selama periode 6 tahun terakhir. Ada beberapa hal yang belum dibahas secara detail dalam artikel tersebut, jadi dalam bagian kedua ini saya ingin membuat kasus yang lebih kuat dan lebih detail tentang mengapa momentum mandiri/time series cenderung menjadi strategi momentum yang lebih baik secara keseluruhan, dan memperjelas beberapa kekhawatiran yang mungkin muncul dari penggunaan atas periode look-back 2 bulan dalam menentukan pasangan mata uang berkinerja terbaik dan terburuk.

Baca juga: Metode Inovatif dalam Day Trading – Strategi Trading Probabilitas Tinggi

 

Mengapa Momentum “Best of” Berhasil

Studi akademis telah menemukan bahwa strategi trading paling menguntungkan yang mungkin bisa dibentuk berdasarkan data harga historis saja, adalah strategi trading berbasis time series momentum. Ini dapat diterapkan oleh trader momentum hanya dengan memilih dunia instrumen yang dapat diperdagangkan yang beragam dan membeli yang sedang naik dan menjual yang sedang turun. Ini sebenarnya adalah metode yang cenderung menghasilkan keuntungan yang lebih besar secara keseluruhan daripada menambahkan filter “best of”, tetapi draw-downnya lebih besar dan biasanya lebih masuk akal untuk menambahkan filter seperti “best of” meskipun tidak ada alasan mengapa analisis fundamental atau filter lain tidak dapat digunakan secara menguntungkan.

Ada banyak spekulasi akademis tentang mengapa momentum “berhasil” dan tidak ada konsensus tentang pertanyaan ini. Pendapat saya sendiri hanyalah bahwa untuk mendapatkan harga dari 100 hingga 200, ia harus naik, dan sifat manusia sedemikian rupa sehingga orang banyak cenderung bergerak di titik kritis, membuat momentumnya semakin kuat.

Sekarang mari kita beralih ke masalah apa pun yang mungkin muncul selama 3 bulan pilihan saya sebagai periode look-back untuk menentukan pasangan mana yang akan diperdagangkan.

 

Periode Look-Back untuk Memilih Pasangan Mata Uang

Saya menggunakan periode look-back 3 bulan di artikel saya sebelumnya hanya karena itu menghasilkan hasil keseluruhan terbaik dari semua periode look-back yang memungkinkan. Jika Anda adalah trader momentum yang khawatir bahwa konsep tersebut tidak terlihat sangat kuat sampai beberapa periode look-back lainnya telah diukur, Anda benar sekali! Untuk mengatasi hal ini, saya mereproduksi di bawah hasil untuk setiap periode look-back pada interval 2 mingguan dari 2 minggu hingga 24 minggu (setara dengan 6 bulan), diikuti oleh grafik lain yang menunjukkan rata-rata semua sampel.

Dari 12 sampel, hanya 1 yang menyelesaikan tes dengan return positif, dibandingkan 11 dengan return negatif. Oleh karena itu, hasil look-back selama 3 bulan dari hasil positif mungkin merupakan kebetulan secara statistik. Anda dapat mengatakan bahwa sejak Mei 2012, strategi secara keseluruhan telah sedikit menguntungkan, tetapi tidak banyak. Mari kita lihat kinerja rata-rata dari semua 12 sampel sekarang:

Rata-rata kinerja cukup negatif, meskipun sedikit positif sejak Mei 2012.

 

Time Series Momentum

Jika hasil ini membuat Anda merasa gugup tentang menggunakan strategi momentum Forex “best of”, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan strategi momentum time series sederhana. Di sini, trader momentum hanya memilih beberapa pasangan Forex, dan untuk tujuan back test kami, lakukan long setiap minggu harganya lebih tinggi dari harga X waktu lalu (X mewakili periode look-back), atau short jika harganya lebih rendah dari harga itu sendiri X waktu lalu.

Pertanyaan yang jelas pertama kali kami temui ketika mencoba mengikuti strategi semacam ini adalah pasangan Forex mana yang akan digunakan? Apakah kita ingin memperdagangkan semua pasangan Forex sepanjang waktu, tanpa membedakan keduanya?

Masuk akal untuk memulai dengan melihat 4 pasangan utama: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF dan USD/JPY. Di bawah ini adalah hasil back test dalam kurun waktu yang sangat lama – dari Januari 2002 hingga awal 2015, yang mewakili lebih dari 13 tahun. Tes ini memiliki beberapa parameter berbeda: trading dilakukan hanya pada awal bulan kalender, trading diadakan selama 1 bulan, dan periode look-back adalah bulan kalender sebelumnya. Periode look-back yang digunakan adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan:

Ini mengejutkan, karena semua periode look-back yang digunakan menguntungkan. Rata-rata dari semua 4 strategi akan menghasilkan profit lebih dari 100%, dan saat ini hanya periode 1 tahun yang berada dalam penurunan yang serius.

Baca juga: Mengidentifikasi Kesulitan Trading

 

Perdagangkan Pasangan Mata Uang USD dan EURO

Dua mata uang global terbesar adalah USD dan EUR. Mereka paling rentan terhadap tren terus-menerus dan inilah salah satu alasan mengapa time series momentum dengan 4 pasangan mata uang utama berhasil dengan baik: semuanya adalah pasangan mata uang USD. Mengapa trader momentum harus secara khusus tertarik pada mata uang ini?

Hanya karena mereka adalah dua mata uang terbesar berdasarkan volume dan kepentingannya. Butuh waktu untuk membalikkan kapal besar.

Mari kita simpulkan dengan beberapa data yang menunjukkan bagaimana USD dan EUR seringkali tren. Selama periode 6 tahun – dari April 2009 hingga April 2015 – jika Anda melihat 28 pasangan mata uang paling penting dan long atau short masing-masing setiap minggu tergantung pada periode look-back 13 atau 26 minggu, satu-satunya mata uang yang menghasilkan hasil positif adalah EUR dan USD. Kedua mata uang tersebut akan menghasilkan return masing-masing 110% berdasarkan periode look-back 26 minggu (sesuai dengan 6 bulan). Menggunakan periode look-back selama 13 minggu (sesuai dengan 3 bulan) menghasilkan hasil positif sebesar 161% untuk USD dan 82% untuk EUR. Menggunakan strategi trading momentum semacam ini bisa menjadi cara yang baik untuk mengubah $10.000 menjadi $1 juta.

 

Sumber: dailyforex.com

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda