Pengertian Standar Deviasi dan Cara Menghitungnya
Pengertian Standar Deviasi
Apa Itu Standar Deviasi?
Standar deviasi adalah statistik yang mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap mean dan dihitung sebagai akar kuadrat dari varians. Simpangan baku dihitung sebagai akar kuadrat dari varians dengan menentukan simpangan setiap titik data relatif terhadap mean nya. Jika titik data lebih jauh dari mean, ada penyimpangan yang lebih tinggi dalam kumpulan data; dengan demikian, semakin tersebar datanya, semakin tinggi standar deviasinya.
Baca juga: Definisi Media Sosial
KUNCI PENTING:
- Standar deviasi mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap mean nya.
- Saham volatile memiliki standar deviasi yang tinggi, sedangkan deviasi saham blue-chip yang stabil biasanya agak rendah.
- Sebagai sisi negatifnya, standar deviasi menghitung semua ketidakpastian sebagai risiko, bahkan ketika menguntungkan investor — seperti pengembalian di atas rata-rata.
Memahami Standar Deviasi
Standar deviasi adalah pengukuran statistik di bidang keuangan yang ketika diterapkan pada tingkat pengembalian tahunan suatu investasi, akan menjelaskan volatilitas historis investasi tersebut. Semakin besar standar deviasi sekuritas, semakin besar varians antara setiap harga dan mean, yang menunjukkan kisaran harga yang lebih besar. Misalnya, suatu saham yang bergejolak memiliki standar deviasi yang tinggi, sedangkan deviasi saham blue-chip yang stabil biasanya agak rendah.
Rumus Deviasi Standar
Menghitung Standar Deviasi
Standar deviasi dihitung sebagai berikut:
- Nilai rata-rata (mean) dihitung dengan menambahkan semua titik data dan membaginya dengan jumlah titik data.
- Varians untuk setiap titik data dihitung dengan mengurangi mean dari nilai titik data. Masing-masing nilai yang dihasilkan kemudian dikuadratkan dan hasilnya dijumlahkan. Hasilnya kemudian dibagi dengan jumlah titik data dikurangi satu.
- Akar kuadrat dari varians — hasil dari no. 2 — kemudian digunakan untuk mencari standar deviasi.
Menggunakan Standar Deviasi
Standar deviasi adalah alat yang sangat berguna dalam strategi investasi dan perdagangan karena membantu mengukur volatilitas pasar dan sekuritas—dan memprediksi tren kinerja. Terkait dengan investasi, misalnya, index fund cenderung memiliki standar deviasi yang rendah dibandingkan indeks patokannya, karena tujuan reksa dana tersebut adalah untuk mereplikasi indeks.
Di sisi lain, seseorang dapat mengharapkan dana pertumbuhan agresif memiliki standar deviasi yang tinggi dari indeks saham relatif, karena manajer portofolio mereka membuat taruhan agresif untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari rata-rata.
Standar deviasi yang lebih rendah belum tentu disukai. Itu semua tergantung pada investasi dan kemauan investor untuk menanggung risiko. Saat berhadapan dengan jumlah penyimpangan dalam portofolionya, investor harus mempertimbangkan toleransi mereka terhadap volatilitas dan tujuan investasi mereka secara keseluruhan. Investor yang lebih agresif mungkin merasa nyaman dengan strategi investasi yang memilki sarana dengan volatilitas yang lebih tinggi dari rata-rata, sementara investor yang lebih konservatif mungkin merasa sebaliknya.
Standar deviasi adalah salah satu ukuran risiko fundamental utama yang digunakan analis, manajer portofolio, dan penasihat. Perusahaan investasi melaporkan standar deviasi dari reksa dana dan produk lainnya. Penyebaran yang besar menunjukkan seberapa besar pengembalian dana menyimpang dari pengembalian normal yang diharapkan. Karena mudah dipahami, statistik ini dilaporkan secara berkala kepada klien akhir dan investor.
Standar Deviasi vs. Varians
Varians diturunkan dengan mengambil mean dari titik data, mengurangi mean dari setiap titik data secara individual, menguadratkan masing-masing hasil ini, dan kemudian mengambil mean lain dari kuadrat ini. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians.
Varians membantu menentukan ukuran penyebaran data bila dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean). Saat varians semakin besar, semakin banyak variasi dalam nilai data yang terjadi, dan mungkin terdapat kesenjangan yang lebih besar antara satu nilai data dan nilai lainnya. Jika nilai data semuanya berdekatan, variansnya akan lebih kecil. Namun, hal ini lebih sulit dipahami daripada standar deviasi karena varians mewakili hasil kuadrat yang mungkin tidak diekspresikan secara bermakna pada grafik yang sama dengan kumpulan data asli.
Standar deviasi biasanya lebih mudah untuk digambarkan dan diterapkan. Simpangan baku dinyatakan dalam unit pengukuran yang sama dengan data, yang lain halnya dengan varians. Dengan menggunakan standar deviasi, ahli statistik dapat menentukan apakah data memiliki kurva normal atau hubungan matematis lainnya. Jika data berperilaku normal dalam kurva, maka 68% titik data akan berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata, atau mean, titik data. Varians yang lebih besar menyebabkan lebih banyak titik data berada di luar standar deviasi. Varians yang lebih kecil menghasilkan lebih banyak data yang mendekati rata-rata.
Kelemahan terbesar
Kelemahan terbesar dari penggunaan standar deviasi adalah dapat dipengaruhi oleh outlier dan nilai ekstrim. Standar deviasi mengasumsikan data dengan distribusi normal dan menghitung semua ketidakpastian sebagai risiko, bahkan ketika menguntungkan investor — seperti pengembalian di atas rata-rata.
Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Short Selling?
Contoh Standar Deviasi
Misalkan kita memiliki titik data 5, 7, 3, dan 7, yang berjumlah 22. Anda kemudian akan membagi 22 dengan jumlah titik data, dalam hal ini, empat — menghasilkan rata-rata 5,5. Ini mengarah pada penentuan berikut: x̄ = 5,5 dan N = 4.
Varians ditentukan dengan mengurangkan nilai mean dari setiap titik data, menghasilkan -0,5, 1,5, -2,5, dan 1,5. Masing-masing nilai tersebut kemudian dikuadratkan, menghasilkan 0,25, 2,25, 6,25, dan 2,25. Nilai kuadrat kemudian dijumlahkan, sehingga menghasilkan total 11, yang kemudian dibagi dengan nilai N dikurangi 1, yaitu 3, menghasilkan varian sekitar 3,67.
Akar kuadrat dari varians kemudian dihitung, yang menghasilkan ukuran deviasi standar sekitar 1,915.
Atau pertimbangkan saham Apple (AAPL) selama lima tahun terakhir. Pengembalian untuk saham Apple adalah 12,49% untuk 2016, 48,45% untuk 2017, -5,39% untuk 2018, 88,98% untuk 2019 dan, pada September, 60,91% untuk 2020. Pengembalian rata-rata selama lima tahun adalah 35,61%.
Nilai pengembalian tiap tahun dikurangi meannya adalah 21,2%, -21,2%, -6,5%, 29,6%, dan -23,3%. Semua nilai tersebut kemudian dikuadratkan untuk menghasilkan masing-masing 449,4, 449,4, 42,3, 876,2, dan 542,9. Variansnya adalah 590,1, di mana nilai kuadrat dijumlahkan dan dibagi dengan 4 (N dikurangi 1). Akar kuadrat dari varians diambil untuk mendapatkan simpangan baku 24,3%.
Sumber: investopedia.com