Tentang Pemodelan Stochastic (Stochastic Modeling)

Tentang Pemodelan Stochastic (Stochastic Modeling)

Apa itu Pemodelan Stochastic?

Pemodelan stochastic adalah bentuk model keuangan yang digunakan untuk membantu membuat keputusan investasi. Jenis pemodelan ini memprediksi kemungkinan berbagai hasil di bawah kondisi yang berbeda, menggunakan variabel acak.

Pemodelan stochastic menyajikan data dan memprediksi hasil yang menjelaskan tingkat ketidakpastian atau keacakan tertentu. Perusahaan di banyak industri dapat menggunakan pemodelan stochastic untuk meningkatkan praktik bisnis mereka dan meningkatkan profitabilitas. Di sektor jasa keuangan, perencana, analis, dan manajer portofolio menggunakan pemodelan stochastic untuk mengelola aset dan liabillitas mereka serta mengoptimalkan portofolio mereka.

 

KUNCI PENTING

  • Pemodelan stochastic memprediski kemungkinan berbagai hasil di bawah kondisi yang berbeda, menggunakan variabel acak.
  • Pemodelan stochastic menyajikan data dan memprediksi hasil yang menjelaskan tingkat ketidakpastian atau keacakan tertentu.
  • Di sektor jasa keuangan, perencana, analis, dan manajer portofolio menggunakan pemodelan stochastic untuk mengelola aset dan liabilitas mereka serta mengoptimalkan portofolio mereka.
  • Kebalikan dari pemodelan stochastic adalah pemodelan deterministik, yang memberi Anda hasil yang sama persis setiap kali untuk satu set input tertentu.
  • Simulasi Monte Carlo adalah salah satu contoh model stochastic; itu dapat mensimulasikan bagaimana portofolio dapat tampil berdasarkan distribusi probabilitas pengembalian saham individu.

Baca juga: Penjabaran Jejaring Sosial (Social Networking)

 

Memahami Pemodelan Stochastic: Konstan Versus Berubah-ubah

Untuk memahami konsep pemodelan stochastic, ada baiknya membandingkannya dengan pemodelan deterministik yang berlawanan.

Pemodelan Deterministik Menghasilkan Hasil yang Konstan

Pemodelan deterministik memberi Anda hasil yang sama persis untuk serangkaian input tertentu, tidak peduli berapa kali Anda menghitung ulang model tersebut. Di sini, sifat matematika diketahui. Tak satu pun dari mereka yang bersifat acak, dan hanya ada satu set nilai spesifik dan hanya terdapat satu jawaban atau solusi untuk suatu masalah. Dengan model deterministik, faktor-faktor yang tidak pasti berada di luar model.

Pemodelan Stochastic Menghasilkan Hasil yang Dapat Diubah

Pemodelan stochastic, di sisi lain, secara inheren bersifat acak, dan faktor-faktor yang tidak pasti dibangun ke dalam model. Model tersebut menghasilkan banyak jawaban, estimasi, dan hasil—seperti menambahkan variabel ke masalah matematika yang kompleks—untuk melihat perbedaan efeknya pada suatu solusi. Proses yang sama kemudian diulang berkali-kali di bawah berbagai skenario.

 

Siapa yang Menggunakan Pemodelan Stochastic?

Pemodelan stochastic digunakan di berbagai industri di seluruh dunia. Industri asuransi, misalnya, sangat bergantung pada pemodelan stochastic untuk memprediksi bagaimana neraca perusahaan akan terlihat pada titik tertentu di masa depan. Sektor, industri, dan disiplin ilmu lain yang bergantung pada pemodelan stochastic termasuk investasi saham, statistik, linguistik, biologi, dan fisika kuantum.

Penting: Model stochastic menggabungkan variabel acak untuk menghasilkan banyak hasil yang berbeda dalam kondisi yang beragam.

 

Contoh Pemodelan Stochastic di Jasa Keuangan

Model investasi stochastic mencoba memprediksi variasi harga, return on asset (ROA), dankelas aset—seperti obligasi dan saham—dari waktu ke waktu. Simulasi Monte Carlo adalah salah satu contoh dari model stochastic; model ini dapat mensimulasikan bagaimana portofolio dapat tampil berdasarkan distribusi probabilitas pengembalian saham individu. Model investasi stochastic dapat berupa model aset tunggal atau multi aset, dan dapat digunakan untuk perencanaan keuangan, untuk mengoptimalkan manajemen aset-kewajiban (ALM) atau alokasi aset; mereka juga digunakan untuk pekerjaan aktuaria.

 

Alat Penting dalam Pengambilan Keputusan Keuangan

Pentingnya pemodelan stochastic dalam keuangan sangat luas dan berjangkauan luas. Ketika memilih kendaraan investasi, sangat penting untuk dapat melihat berbagai hasil di bawah berbagai faktor dan kondisi. Di beberapa industri, kesuksesan atau kehancuran perusahaan bahkan mungkin bergantung padanya.

Dalam dunia investasi yang selalu berubah, variabel baru dapat berperan kapan saja, yang dapat sangat memengaruhi keputusan pemetik saham. Oleh karena itu, profesional keuangan sering menjalankan model stochastic ratusan atau bahkan ribuan kali, yang menawarkan banyak solusi potensial untuk membantu pengambilan keputusan yang ditargetkan.

Baca juga: Tentang Uang Pintar (Smart Money)

 

FAQ Model Stochastic

Apa Perbedaan Antara Model Stochastic dan Deterministic?

Tidak seperti model deterministic yang menghasilkan hasil yang sama persis untuk satu set input tertentu, model stochastic adalah kebalikannya; model ini menyajikan data dan memprediksi hasil yang menjelaskan tingkat ketidakpastian atau keacakan tertentu.

Apa Arti Banyak Variasi dalam Model Stochastic?

Model stochastic adalah tentang menghitung dan memprediksi hasil berdasarkan volatilitas dan variabilitas; semakin banyak variasi dalam model stochastic tercermin dalam jumlah variabel input.

Apa Contoh Peristiwa Stochastic?

Simulasi Monte Carlo adalah salah satu contoh model stochastic; model ini dapat mensimulasikan bagaimana portofolio dapat tampil berdasarkan distribusi probabilitas pengembalian saham individu.

Apa Perbedaan Antara Stochastic dan Probabilistic?

Mereka umumnya dianggap sinonim satu sama lain. Stochastic dapat dianggap sebagai peristiwa acak, sedangkan probabilistik berasal dari probabilitas.

 

 

Sumber: investopedia.com

Broker News

Kemenkeu Waspadai Kenaikan Harga Pangan Akibat Perang Rusia – Ukraina

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis pemulihan ekonomi tetap berlanjut di awal tahun...

Emas Mulai Rebound, Kekhawatiran Rusia-Ukraina Muncul Kembali yang Membuat Aset Safe Haven Menjadi Favorit para Investor

Harga emas naik pada hari Senin karena pertempuran di Ukraina mendorong permintaan untuk...

Emas Tetap Bernilai Apapun Fundamentalnya

Pendapat Analist Personal Pada kuartal pertama tahun ini, yaitu tanggal 8 Maret 2022,...

Market Alert! Posisi saham AS mungkin telah mencapai level tertinggi tahun ini

Tanggal 17 Maret (WIB) pukul 01:00 WIB dini hari, FOMC AS menaikkan suku bunga acuan...

Panduan Investasi yang Harus Anda baca

Mau berinvestasi tapi gak tahu jurusnya? Mulai belajar, tapi belum nemu platform yang...

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda

Popular Post this month

Broker Forex Terbaik Di Indonesia Tahun 2016

Di era internet saat ini, banyak sekali broker menyediakan fasilitas trading forex online yang...

Cara Bermain Forex untuk Pemula Tanpa Modal

Dari waktu ke waktu, trading forex makin sering disebut-sebut sebagai cara mudah dan cepat untuk...

Pengertian Apa Itu Forex Trading

Apa Itu Forex? Forex, atau Foreign Exchange, adalah pasar tak terpusat dimana mata uang dunia...

Gaya Trading Forex

Gaya Trading Forex   Trading Dalam Waktu Singkat (Scalping Trade) Scalping bertujuan...

Langkah Mudah Cara Main Olymp Trade

Trading Binary Option memang saat ini sangat digemari oleh banyak orang yang ingin mendapatkan...